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研报分析
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华泰期货套期保值系列20250224：聚丙烯套期保值方案
华泰期货
2025-02-25
| 商品名 | PP |
| 机构观点 | 震荡 |
| 强烈程度 | 中等 |
| 判断依据 |
聚丙烯现货与期货收益率散点图显示较强的正相关性；期现货滚动1年相关系数维持在0.7以上；优选合约的套保组合在部分风险指标上有所优化。 期现货收益率走势基本相似，但某些时段波动存在差异；期现货波动率走势基本一致，相关性均值超过0.86；最小波动率套保的最优套保比例计算结果为0.85；套保组合风险得到50%以上的控制。 |
研报原文链接
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